CryptoPainter

Старий друг називає мене «художником», технічним/аналізом даних та кількісною торгівлею, пропонуючи різні хитромудрі ракурси для огляду ринку і використовуючи час для кредитного плеча. Справжній рахунок — це агентський акаунт, саморозвиваюча стратегічна система тестується, будь ласка, не копіюйте!

32Ви підписалися

3 тис.підписники

Новини

Давайте поговоримо про нове розуміння: чи використовуєте ви CC, Codex, Cursor, лобстер, Hermes... Процес роботи з ШІ дуже схожий на вигул собаки! Ви завжди повинні тримати свої думки ясними, щоб ШІ не перейшов сам і результат не змінився, так само, як під час прогулянки з собакою доводиться тягнути повідок, коли собака йде не в той бік; якщо слідувати за собакою, вона зрештою вислизне... Наприклад: Ви помічали, що часто при зміні складних багів, коли розмова з ШІ зводиться до «Якщо ви погоджуєтеся, я перейду до наступного кроку...» Після 10 раундів розмов ваш код або результати поступово відхиляються від того, чого ви спочатку хотіли досягти... Найстрашніше в цьому процесі те, що при використанні деяких топових великих моделей вони намагатимуться втягнути вас у процес, особливо коли було реалізовано невелике відхилення, ця помилка буде посилюватися в наступних розмовах, і сам ШІ думає, що це єдине рішення або шлях, щоб раціоналізувати це... Якщо ви не зможете посилити логіку або якщо ваше мислення порушене, ви опинитесь у стані, коли здаватиметеся частим виробництвом, але результати повністю відхиляються... Це як ефект метелика: багато неправильних деталей, які ти не підкреслював навмисно, поступово посилюються, закріплюються і раціоналізовані ШІ, а коли ти розумієш, де проблема, решта — це всілякі безлади, і на цьому етапі ти починаєш марнувати ще більше квот і жетонів... Тож я іноді думаю: чи це результат навмисного потурання цих компаній ШІ?

За останні два дні ми повністю перебудували систему та поділилися новими уроками: 1. Створюючи стратегічну систему з участю ШІ, запитайте себе: «Чи можна реалізувати цю функцію через чистий код?» ” Якщо функцію можна реалізувати чистим кодом, незалежно від складності її логіки реалізації, її слід уникати, залишаючи її на розсуд ШІ для прийняття рішень. Наприклад, моя поточна ідея архітектури стратегічної системи полягає в тому, щоб спочатку впровадити набір чисто алгоритмічних кількісних стратегій з високим відсотком перемог і високим співвідношенням прибутку-збитків, але дуже низькою частотою торгівлі, а результат бектесту — менше 10 угод на рік, але дані відмінні. Причина, чому я не торгую, полягає в тому, що до дерева рішень стратегії додано велику кількість факторів фільтрації, і звичайний ринок взагалі не може активувати початковий сигнал... Потім я використовую ШІ для втручання у прийняття рішень, через дані історії рахунків і структуру стратегії, дозволяючи йому динамічно коригувати параметри фільтра, щоб суто алгоритмічна стратегія стала гнучкою трейдеркою... Тоді виникає проблема: хоча слова для ШІ вже повні, але зі збільшенням кількості параметрів ітерацій ШІ починає створювати деякі самопідсилюючі відхилення напрямку... Наприклад, минулого разу, коли я змінював діапазон RSI, я виявив, що виграшний коефіцієнт стратегії зріс, а прибуток збільшується, і цей досвід змін використовується як журнал ітерацій для наступної оптимізації, і контекст поступово змінюється: незалежно від того, як працює стратегія, вона змінює лише один основний параметр, і чим більше вона змінюється, тим екстремальнішим стає... Навіть якщо я додам опис усіх відкритих параметрів до глобального запиту, після кожного запуску протягом певного часу ШІ поступово застрягає на одному-двох параметрах, не маючи змоги самостійно вийти... Тому мені довелося витратити 2 дні, щоб перетворити цю частину завдання ШІ, що включає збір даних, аналіз у реальному часі та динамічне налаштування параметрів, на чисту логіку коду, і вся система мусила багато працювати з розробкою залежностей, щоб адаптуватися, що було абсолютно зайвим, коли раніше це вирішував ШІ: він міг самостійно отримувати дані, шукати в мережі, аналізувати семантичний аналіз і потім робити висновки щодо коригування параметрів... Але все ж, без участі ШІ у важких рішеннях, робота всієї системи нарешті стабілізувалася, тож можна підтвердити, що для торгових систем мертвий код кращий за гнучкі великі моделі! Наразі я звузив обсяг роботи з ШІ до аналізу соціальних настроїв, збору торгових активів (перевірка біографії та цикл розблокування) та моніторингу системи, і у вас є агент у ролі секретаря, що набагато безпечніше і стабільніше, ніж трейдер. Тому, якщо ви все ще чекаєте дати ШІ запит, і тоді він почне допомагати вам заробляти гроші, краще помитися і спати, адже на поточному етапі великих моделей можна реалізувати виконання чисто алгоритмічних стратегій лише за фіксованими параметрами, що еквівалентно допомозі користувачам уникнути проблем із ранньою розробкою; Але чим далі ти просуваєшся, тим більше простору займає ШІ в системі, тим вища невизначеність чорної скриньки, і іноді це не так стабільно, як знайти вчителя з наказом...

#交易感悟 Не дайте себе обдурити «пливти за течією» Сьогодні я побачив статтю, опубліковану «Дванадцять молодих чоловіків у Шанхаї», назва якої — це речення: Боже мій! Прочитавши всю книгу, я відчув оновлення і був прозорим. Найважливіше — зробити три речі! Вона сказала: У торгівлі ніколи немає так званого наступного продовження, торгівля — це ставка. Ринок повернувся на деякий час, але виявив, що це тренд вгору/вниз, і зараз, якщо пощастить, можна пити суп, а якщо не пощастить — висіти прямо на вершині гори. У торгівлі немає «слідування» — лише «вгадати» і «ставити» — вгадайте напрямок і ставте на ймовірність. Я також раніше відкидав слово «азартні ігри», але насправді відкинув одну історію, а слово «азартні ігри» може зробити людей кращими. Життя — це азартна гра, коли незліченну кількість разів стикаєшся з виборами, яке рішення не є азартною грою? Вона також сказала: Ставки професійних трейдерів — це дві різні речі, ніж сліпота гравців. Різниця в тому, чи маєте ви систему з позитивними очікуваннями і чи готові ви нести за це наслідки. Досвідчені трейдери не будуть чекати, поки тренд буде чітко помітний, а розміщуватимуть замовлення на зародку, на ключових позиціях і в критичний момент війни. Різні технічні індикатори аналізують, що будь-яка підтримка і опір, розташування ковзної середньої та прорив патерну не можуть гарантувати, чи піднімуться вони чи впадуть у наступну секунду, а лише підвищують ймовірність перемоги. Після розміщення ордера дочекайтеся відповіді ринку, прийміть замовлення, якщо воно правильне, і зупиніть втрату, якщо він неправильний. Ставки мають бути дисциплінованими, контролювати ризики та бути прибутковими. Оскільки це азартна гра, мають бути моменти, коли ти програєш, програш — це не страшно, найгірше те, що ти не визнаєш це і мусиш чекати, поки тренд повернеться, щоб врятувати тебе. Стати професійним гравцем. Існує три правила ставок: По-перше, ставте лише там, де вважаєте, що ймовірність вища, і не робіть цього, поки не настане час. Це професіоналізм. По-друге, контролюйте свої ставки. Скільки ти можеш зробити одночасно, ти можеш дозволити собі втратити. По-третє, визнайте компенсацію, якщо ви помиляєтеся. Це найважливіший момент. Торгівля — це азартна гра, яка вимагає розуму та дисципліни. Лише усвідомивши це, ви зможете справді увійти у двері. Сім'я, ви вже почали? #btc Одразу досягнувши 82 000, я зробив коротке замовлення на 82 000 Як професійний гравець, я вважаю, що це позиція, де домінує ймовірність, я контролюю свої ставки, і якщо роблю помилку, визнаю поразки.